7.3.1.1. RYZYKO KREDYTOWE ZWIąZANE ZE śRODKAMI PIENIężNYMI I LOKATAMI BANKOWYMI

Grupa dąży do minimalizacji ekspozycji kredytowej, w szczególności poprzez dywersyfikację podmiotów (głównie banków), z którymi zawierane są transakcje lokacyjne.

Na dzień bilansowy nie występuje koncentracja ryzyka kredytowego. Udział procentowy trzech banków, w których ulokowano najwięcej środków pieniężnych wynosi na koniec 2019 roku wyniósł: 40%, 15% oraz 10% całego salda środków pieniężnych (w 2018 roku udział procentowy trzech banków kształtował się na poziomie: 39%, 38% oraz 6%).

Ponadto Jednostka Dominująca podpisała ze wszystkimi bankami, w których lokuje środki finansowe, Umowy Ramowe szczegółowo regulujące warunki zawierania i rozliczania wszelkich transakcji finansowych.

Grupa ocenia ryzyko kredytowe w opisywanym obszarze poprzez ciągłą weryfikację kondycji finansowej banków, odzwierciedlającej się w zmianach ratingu finansowego przyznawanego przez zewnętrzne agencje ratingowe.

Grupa lokuje swoje środki w zdywersyfikowany portfel lokat w bankach o uznanej renomie, zgodnie z poniższą strukturą, uwzględniającą również zawarte z daną instytucją finansową transakcje dotyczące instrumentów pochodnych (w pozycji aktywa).

 

Raiting wg agencji
2019
2018

 

Fitch
Lokaty bankowe
Instrumenty pochodne (aktywa)
Lokaty bankowe
Instrumenty pochodne (aktywa)
Bank\Instytucja Finansowa
A+
  231
  508
  165
  88
Bank\Instytucja Finansowa
A
  -  
  1 149
  -  
  156
Bank\Instytucja Finansowa
A-
  448
  39
  45
  20
Bank\Instytucja Finansowa
A2 (Raiting wg agencji 'Moody's)
  19
  264
  956
  145
Bank\Instytucja Finansowa
Baa1 (Raiting wg agencji 'Moody's)
  -  
  -  
  -  
  83
Bank\Instytucja Finansowa
BB-
  9
  -  
  39
  -  
Bank\Instytucja Finansowa
BBB+
  1 049
  15
  1 115
  43
Bank\Instytucja Finansowa
BBB
  -  
  -  
  35
  4
Bank\Instytucja Finansowa
BBB-
  10
  -  
  -  
  -  
Giełdy
-
  -  
  216
  -  
  374
Rynek OTC
-
  -  
  431
  -  
  393
Bank\Instytucja Finansowa, pozostałe
-
  1
  5
  -  
  12
Razem
 
  1 767
  2 627
  2 355
  1 318